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学术报告:股票投资组合选择模型和实证研究

题      目:  股票投资组合选择模型和实证研究

主  讲  人:  闫宏飞   副教授  北京大学

          间:  2017年6月16日(周五),下午1:30

      点:  首师大北二区二层大会议室

主 办 单 位: 首都师范大学信息工程学院

 

主讲人介绍:

北京大学信息科学技术学院副教授。2002年获得北京大学博士学位,2006-2007年在美国UIUC大学做访问学者。在科学研究方面,主持国家自然科学基金项目三项和一项863项目,参加两项973项目和一项核高基项目。出版学术专著1部。2004年获得一项北京市科技进步二等奖。2016年获得一项中国计算机学会科学技术二等奖。发表60余篇研究论文。研究方向是信息检索和计算金融。

 

内 容 介 绍:

投资组合理论可以应用到多种资产的组合,跨国界的资产组合,我们把这一理论应用到股票这种证券上。鉴于金融市场的复杂性,我们希望运用统计学的方法,综合利用定量分析、定性分析和技术分析三种不同的投资哲学,给出优化的股票投资组合选择模型,并进行实证研究。我们的研究内容包括:1)量化分析股票价格。利用搜集到的在中国、美国和其他国家上市的股票历史价格数据,用数据挖掘技术和金融模型,对单只股票和多只股票组合的风险与收益进行定量分析。2)量化分析股票相关文本。利用股票相关新闻、研报、人民日报重要版块,用自然语言处理和机器学习方法,量化驱动股票市场收益的定性分析和技术分析的文本内容,修正前一步基于股票价格量化的风险与收益。3)投资组合管理器。训练并检验决策模型,确定股票投资组合权重策略集及策略选择。